Название Вангажи (немец: Вангасч) впервые упоминается в XVII веке как название местной усадьбы. Само название представляет собой комбинацию двух слов в языке-Ванг (поле) и аžи (место). С XVII века в Вангажи была также лютеранская церковь. Недалеко от современного города Вангажи было несколько производств, которые производили бумагу, стекло и медные изделия.
Современный город начался в 1950-х годах, когда был основан бетонный завод. В 1957 году была основана деревня Октобра циематс, которая в 1961 была переименована в Вангажи. В 1992-Вангажи был присвоен статус города