Город в северной части побережья Видземе у самой эстонской границы, который создавался на месте рыбацкого поселения. Название Айнажи возникло из эстонского hain — сено — или hainastee— дорога, по которой везли сено с лугов. Существует также вариант, что город получил своё название от слова ainagi, что означает единственный…
Во второй половине 19-го века в рыбачьих посёлках Курземе и Видземе присутствовало много дешёвой рабочей силы. Близлежащие леса, в которых росло множество сосен, давали материалы на постройку кораблей. По инициативе К. Валдемара на всём побережье Латвии и Эстонии развернулось судостроение.
Развитие Айнажи особенно стимулировала первая латвийская морская школа, которую в 1864 году основал мореплаватель капитан Кристиан Дал. Учёба была бесплатной и проходила на латышском и эстонском, а позднее – и на русском, языках. Школа эта просуществовала 50 лет, вплоть до Первой мировой войны.
В период 1900-1905 годов В Айнажи построили торговый порт, а в 1926 году присвоили права города. Развитие города остановила Вторая мировая война. Порт и склады после войны были восстановлены, но городу это уже не помогло…